PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIKX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEIKX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

FEIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FEIKX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEIKX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		3.22%19.05%15.42%10.72%-5.02%24.61%6.86%28.02%-8.38%12.88%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, FEIKX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FEIKX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.72% против 9.24% соответственно.

FEIKX

1 день
1.86%
1 месяц
-4.54%
С начала года
3.22%
6 месяцев
7.13%
1 год
18.94%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.72%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund Class K

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FEIKX:
FEIKX с SCHDFEIKX с FSKAXFEIKX с SPYFEIKX с FEQIXFEIKX с FLCSXFEIKX с FSELXFEIKX с LEXCX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий FEIKX и NEIMX

FEIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K

Доходность на риск

FEIKX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIKX
Ранг доходности на риск FEIKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIKX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIKX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEIKXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.65

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.32

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.49

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

12.55

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEIKX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIKX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIKX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIKXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.02

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.02

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.03

+0.39

Корреляция

Корреляция между FEIKX и NEIMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIKX и NEIMX

Дивидендная доходность FEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		4.89%4.74%5.60%4.35%4.65%9.99%3.46%7.26%9.87%6.37%4.40%12.30%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FEIKX и NEIMX

Максимальная просадка FEIKX за все время составила -57.64%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIKX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEIKXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-92.94%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.78%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-92.94%

+75.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-92.94%

+59.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-90.08%

+85.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-9.92%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.14%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIKX и NEIMX

Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 3.97% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEIKXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.05%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

8.52%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

15.65%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

576.30%

-562.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

407.62%

-392.12%