PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHIX с FSHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEHIX с FSHNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEHIX (First Eagle High Income Fund) and FSHNX (Fidelity Series High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FEHIX returned 4.45%/yr vs 6.20%/yr for FSHNX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEHIX charges 0.80%/yr vs 0.00%/yr for FSHNX.

Доходность

Сравнение доходности FEHIX и FSHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Income Fund (FEHIX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEHIX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FSHNX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции FEHIX уступали акциям FSHNX по среднегодовой доходности: 4.45% против 6.20% соответственно.

FEHIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.29%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.45%

FSHNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.33%
6 месяцев
4.07%
1 год
10.75%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.17%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEHIX и FSHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEHIX
First Eagle High Income Fund		2.64%-0.69%11.47%8.46%-8.46%3.50%7.33%8.61%-0.40%4.62%
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		3.33%11.17%8.75%11.25%-11.52%6.05%4.57%15.20%-2.14%9.40%

Correlation

The correlation between FEHIX and FSHNX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2011 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FEHIX and FSHNX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Income Fund

Fidelity Series High Income Fund

Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с FXIEXFEHIX с MISHXFEHIX с SVARXFEHIX с VTESFEHIX с SPY
Часто сравнивают с FSHNX:
FSHNX с SPHYFSHNX с FAHCXFSHNX с FSHGXFSHNX с FDVVFSHNX с RMDFXFSHNX с VWEAXFSHNX с FEDCX

Доходность на риск

FEHIX vs. FSHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSHNX
Ранг доходности на риск FSHNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHNX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHIX c FSHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHIXFSHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
3.44

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
6.69

-5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.91

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

5.75

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

30.13

-27.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHIX vs. FSHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FSHNX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и FSHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHIXFSHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

3.44

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.07

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.00

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FEHIX и FSHNX

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что больше максимальной просадки FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и FSHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEHIXFSHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.59%

-21.98%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-2.13%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-4.05%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-15.32%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

-21.98%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.42%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.40%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHIX и FSHNX

First Eagle High Income Fund (FEHIX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEHIXFSHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.97%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

2.55%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

3.55%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

5.31%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

5.83%

-0.86%

Сравнение комиссий FEHIX и FSHNX

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSHNX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHIX и FSHNX

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности FSHNX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHIX
First Eagle High Income Fund		6.15%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		6.96%7.04%5.97%6.21%4.90%5.01%5.57%6.35%6.95%6.03%6.24%5.79%

Часто задаваемые вопросы

FEHIX and FSHNX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEHIX has higher volatility (1.45%) compared to FSHNX (0.97%). In terms of maximum drawdown, FEHIX dropped -29.59% vs FSHNX's -21.98%.

FSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEHIX и FSHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор