PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHIX с FIQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEHIX с FIQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEHIX (First Eagle High Income Fund) and FIQTX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FEHIX returned 3.07%/yr vs 6.74%/yr for FIQTX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEHIX charges 0.80%/yr vs 0.64%/yr for FIQTX.

Доходность

Сравнение доходности FEHIX и FIQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Income Fund (FEHIX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEHIX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FIQTX с доходностью 7.38%.

FEHIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.79%
1 год
3.91%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.45%

FIQTX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.66%
С начала года
7.38%
6 месяцев
8.05%
1 год
16.59%
3 года*
12.64%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEHIX и FIQTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEHIX
First Eagle High Income Fund		2.64%-0.69%11.47%8.46%-8.46%3.50%7.33%8.61%-3.06%
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		7.38%12.17%10.38%12.37%-11.16%11.13%9.06%17.93%-6.84%

Correlation

The correlation between FEHIX and FIQTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FEHIX and FIQTX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Income Fund

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z

Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с FXIEXFEHIX с NVHIXFEHIX с MISHXFEHIX с SVARXFEHIX с VTESFEHIX с SPY
Часто сравнивают с FIQTX:
FIQTX с FAGIXFIQTX с FTKFXFIQTX с BPRIXFIQTX с FBIIXFIQTX с SPHYFIQTX с FSPSXFIQTX с AVDV

Доходность на риск

FEHIX vs. FIQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FIQTX
Ранг доходности на риск FIQTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHIX c FIQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHIXFIQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.03

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
4.44

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.60

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

5.37

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

22.76

-20.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHIX vs. FIQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FIQTX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и FIQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHIXFIQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.03

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.06

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.93

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FEHIX и FIQTX

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, примерно равная максимальной просадке FIQTX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и FIQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEHIXFIQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.59%

-28.49%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-3.12%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-6.96%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-15.16%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.24%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.30%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.74%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHIX и FIQTX

Текущая волатильность для First Eagle High Income Fund (FEHIX) составляет 1.44%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEHIXFIQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.71%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

4.40%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

5.58%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

6.40%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

8.36%

-3.39%

Сравнение комиссий FEHIX и FIQTX

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FIQTX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHIX и FIQTX

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности FIQTX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHIX
First Eagle High Income Fund		6.15%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		4.49%4.83%5.06%4.79%7.43%5.01%3.80%4.61%2.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEHIX and FIQTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQTX has higher volatility (1.71%) compared to FEHIX (1.44%). In terms of maximum drawdown, FEHIX dropped -29.59% vs FIQTX's -28.49%.

FIQTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEHIX и FIQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор