PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHIX с FDUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEHIX с FDUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEHIX (First Eagle High Income Fund) and FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) are both mutual funds - FEHIX is a High Yield Bonds fund managed by First Eagle, while FDUAX is a High Yield Muni fund actively managed by First Eagle. Over the past year, FEHIX returned 4.29% vs 2.49% for FDUAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FEHIX charges 0.80%/yr vs 0.87%/yr for FDUAX.

Доходность

Сравнение доходности FEHIX и FDUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEHIX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у FDUAX с доходностью 1.83%.

FEHIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.29%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.45%

FDUAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.08%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEHIX и FDUAX

2026 (YTD)20252024
FEHIX
First Eagle High Income Fund		2.64%-0.69%11.61%
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		1.83%1.20%6.66%

Correlation

The correlation between FEHIX and FDUAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.84

The correlation between FEHIX and FDUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Income Fund

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с FXIEXFEHIX с MISHXFEHIX с SVARXFEHIX с VTESFEHIX с SPY
Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с TMNIXFDUAX с FEBIXFDUAX с NMZFDUAX с SGOVXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEXFDUAX с AHYMX

Доходность на риск

FEHIX vs. FDUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHIX c FDUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHIXFDUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.78

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.09

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.73

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

2.26

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHIX vs. FDUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDUAX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и FDUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHIXFDUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.25

-0.65

Просадки

Сравнение просадок FEHIX и FDUAX

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что больше максимальной просадки FDUAX в -3.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и FDUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEHIXFDUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.59%

-3.96%

-25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-3.43%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-0.72%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.10%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHIX и FDUAX

First Eagle High Income Fund (FEHIX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEHIXFDUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.81%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

1.80%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

3.19%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

3.27%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

3.27%

+1.70%

Сравнение комиссий FEHIX и FDUAX

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FDUAX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHIX и FDUAX

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности FDUAX в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		5.18%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEHIX
First Eagle High Income Fund		6.15%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%

Часто задаваемые вопросы

FEHIX and FDUAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEHIX has higher volatility (1.45%) compared to FDUAX (0.81%). In terms of maximum drawdown, FEHIX dropped -29.59% vs FDUAX's -3.96%.

FEHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEHIX и FDUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор