PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHAX с RWMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEHAX с RWMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEHAX (First Eagle High Yield Municipal Fund Class A) and RWMIX (Redwood Managed Municipal Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, FEHAX returned 2.84%/yr vs -1.17%/yr for RWMIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FEHAX charges 1.13%/yr vs 1.00%/yr for RWMIX.

Доходность

Сравнение доходности FEHAX и RWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEHAX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у RWMIX с доходностью -0.40%.

FEHAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.38%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.67%
1 год
3.67%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.19%

RWMIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.47%
3 года*
1.36%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEHAX и RWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEHAX
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A		2.67%-1.04%11.22%8.39%-8.79%3.35%6.91%8.29%-0.68%1.49%
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		-0.40%-2.18%2.69%3.77%-9.56%4.28%0.13%10.09%0.30%3.08%

Correlation

The correlation between FEHAX and RWMIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.29

Over the past year, FEHAX and RWMIX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Yield Municipal Fund Class A

Redwood Managed Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FEHAX:
FEHAX с SPHYFEHAX с FEBIXFEHAX с FEGIXFEHAX с FESCXFEHAX с SDHIXFEHAX с AHMFXFEHAX с EWHYX
Часто сравнивают с RWMIX:
RWMIX с RWIIXRWMIX с RWDIXRWMIX с GWMEXRWMIX с AMHIXRWMIX с ABHYXRWMIX с NSIOXRWMIX с BATEX

Доходность на риск

FEHAX vs. RWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHAX
Ранг доходности на риск FEHAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
RWMIX
Ранг доходности на риск RWMIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHAX c RWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHAXRWMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.27

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.65

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.93

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

2.60

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHAX vs. RWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа RWMIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHAX и RWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHAXRWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.27

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.30

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.35

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FEHAX и RWMIX

Максимальная просадка FEHAX за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки RWMIX в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHAX и RWMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEHAXRWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-12.90%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-2.67%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.15%

-8.09%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.83%

-12.90%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-7.49%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-4.70%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.96%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHAX и RWMIX

First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что FEHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEHAXRWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.85%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

1.67%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

1.97%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

3.93%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

3.52%

+1.42%

Сравнение комиссий FEHAX и RWMIX

FEHAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии RWMIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHAX и RWMIX

Дивидендная доходность FEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности RWMIX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHAX
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A		5.92%5.67%4.84%4.20%4.76%3.62%4.06%4.10%5.27%4.99%5.80%7.20%
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		3.59%2.67%4.08%2.80%1.02%6.80%2.16%3.36%2.13%2.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEHAX and RWMIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEHAX has higher volatility (1.47%) compared to RWMIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, FEHAX dropped -18.54% vs RWMIX's -12.90%.

RWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEHAX и RWMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор