PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHAX с FEHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEHAX с FEHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEHAX (First Eagle High Yield Municipal Fund Class A) and FEHIX (First Eagle High Income Fund) are both mutual funds - FEHAX is a High Yield Muni fund actively managed by First Eagle, while FEHIX is a High Yield Bonds fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, FEHAX returned 4.19%/yr vs 4.45%/yr for FEHIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEHAX charges 1.13%/yr vs 0.80%/yr for FEHIX.

Доходность

Сравнение доходности FEHAX и FEHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) и First Eagle High Income Fund (FEHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEHAX показывает доходность 2.67%, а FEHIX немного ниже – 2.64%. За последние 10 лет акции FEHAX уступали акциям FEHIX по среднегодовой доходности: 4.19% против 4.45% соответственно.

FEHAX

1 день
0.37%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.67%
1 год
4.05%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.19%

FEHIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.29%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEHAX и FEHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEHAX
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A		2.67%-1.04%11.22%8.39%-8.79%3.35%6.91%8.29%-0.68%4.39%
FEHIX
First Eagle High Income Fund		2.64%-0.69%11.47%8.46%-8.46%3.50%7.33%8.61%-0.40%4.62%

Correlation

The correlation between FEHAX and FEHIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.89

The correlation between FEHAX and FEHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Yield Municipal Fund Class A

First Eagle High Income Fund

Часто сравнивают с FEHAX:
FEHAX с SPHYFEHAX с FEBIXFEHAX с FEGIXFEHAX с FESCXFEHAX с SDHIXFEHAX с AHMFXFEHAX с EWHYX
Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с FXIEXFEHIX с MISHXFEHIX с SVARXFEHIX с VTESFEHIX с SPY

Доходность на риск

FEHAX vs. FEHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHAX
Ранг доходности на риск FEHAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHAX c FEHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) и First Eagle High Income Fund (FEHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHAXFEHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.86

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.24

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.80

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

2.47

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHAX vs. FEHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEHIX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHAX и FEHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHAXFEHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FEHAX и FEHIX

Максимальная просадка FEHAX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки FEHIX в -29.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHAX и FEHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEHAXFEHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-29.59%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-5.22%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.15%

-9.09%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.83%

-12.56%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

-16.14%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.80%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-4.15%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.69%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHAX и FEHIX

First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) и First Eagle High Income Fund (FEHIX) имеют волатильность 1.49% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEHAXFEHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.45%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

3.09%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.89%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

5.41%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

4.97%

-0.03%

Сравнение комиссий FEHAX и FEHIX

FEHAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FEHIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHAX и FEHIX

Дивидендная доходность FEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности FEHIX в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHAX
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A		5.92%5.67%4.84%4.20%4.76%3.62%4.06%4.10%5.27%4.99%5.80%7.20%
FEHIX
First Eagle High Income Fund		6.15%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%

Часто задаваемые вопросы

FEHAX and FEHIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEHAX has higher volatility (1.49%) compared to FEHIX (1.45%). In terms of maximum drawdown, FEHAX dropped -18.54% vs FEHIX's -29.59%.

FEHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEHAX и FEHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор