PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGLX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGLX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FEGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGLX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGLX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6		0.33%10.34%4.42%8.29%-11.32%3.24%8.90%11.21%-1.67%2.51%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%4.42%

Доходность по периодам

С начала года, FEGLX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FEGLX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.35%
1 год
7.85%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FEGLX:
FEGLX с ARFVXFEGLX с FHBZXFEGLX с PLJIXFEGLX с FCNTXFEGLX с FCQTXFEGLX с FFFAXFEGLX с FFGZX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FEGLX и PDAHX

FEGLX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FEGLX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGLX
Ранг доходности на риск FEGLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGLX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGLXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.59

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.23

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.08

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.97

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGLX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGLX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGLX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGLXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.85

-0.04

Корреляция

Корреляция между FEGLX и PDAHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGLX и PDAHX

Дивидендная доходность FEGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6		3.46%3.37%3.35%3.10%6.08%5.38%3.92%3.86%5.76%2.24%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FEGLX и PDAHX

Максимальная просадка FEGLX за все время составила -15.79%, примерно равная максимальной просадке PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGLX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGLXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-15.65%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-4.60%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-15.65%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.31%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-2.71%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.96%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGLX и PDAHX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FEGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGLXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.16%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

3.27%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

5.84%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

6.54%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

6.41%

-1.63%