PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с RFAYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDUX с RFAYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX).

FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. RFAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и RFAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDUX и RFAYX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		-0.12%7.47%1.57%4.85%-14.80%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у RFAYX с доходностью -0.12%.

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

RFAYX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.03%
3 года*
3.44%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

Russell Investments Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX
Часто сравнивают с RFAYX:
RFAYX с ^GSPCRFAYX с FBNDXRFAYX с FTECRFAYX с RGEAXRFAYX с RLVSXRFAYX с RALVXRFAYX с RINYX

Сравнение комиссий FEDUX и RFAYX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RFAYX в 0.32%.

RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FEDUX vs. RFAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RFAYX
Ранг доходности на риск RFAYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFAYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFAYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFAYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFAYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFAYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c RFAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXRFAYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.06

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.53

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.61

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

4.86

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. RFAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа RFAYX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и RFAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXRFAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.75

-0.93

Корреляция

Корреляция между FEDUX и RFAYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и RFAYX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности RFAYX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		5.34%5.19%4.74%3.71%1.25%2.50%5.27%3.46%2.67%1.57%5.45%4.09%

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и RFAYX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки RFAYX в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и RFAYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDUXRFAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-19.61%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.82%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-4.48%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.97%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.94%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и RFAYX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.77%, в то время как у Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDUXRFAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.44%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.36%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

4.13%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

5.89%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

4.89%

-1.75%