PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с PYTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDUX с PYTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX).

FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и PYTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDUX и PYTRX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		-0.26%6.98%1.81%4.35%-2.17%-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у PYTRX с доходностью -0.26%.

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYTRX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.96%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

Putnam Fixed Income Absolute Return Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX
Часто сравнивают с PYTRX:
PYTRX с FBNDXPYTRX с FNMIXPYTRX с ETGPYTRX с EADOXPYTRX с PMYYXPYTRX с DUTMXPYTRX с QDIBX

Сравнение комиссий FEDUX и PYTRX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PYTRX в 0.46%.

PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FEDUX vs. PYTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PYTRX
Ранг доходности на риск PYTRX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYTRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYTRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYTRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYTRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c PYTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXPYTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.99

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.41

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.56

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

4.96

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. PYTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PYTRX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и PYTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXPYTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.99

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.58

-0.76

Корреляция

Корреляция между FEDUX и PYTRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и PYTRX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что сопоставимо с доходностью PYTRX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		4.02%4.02%4.31%4.43%4.38%3.67%3.44%4.02%2.49%4.76%3.40%4.96%

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и PYTRX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки PYTRX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и PYTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDUXPYTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-12.75%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.86%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.15%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.46%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.90%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и PYTRX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.77%, в то время как у Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDUXPYTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.81%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.68%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

4.28%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

4.82%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

3.99%

-0.85%