PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с NWJJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDUX с NWJJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDUX (Fidelity Education Income Fund) and NWJJX (Nationwide Loomis Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, FEDUX returned -0.46%/yr vs -0.11%/yr for NWJJX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FEDUX charges 0.00%/yr vs 0.73%/yr for NWJJX.

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и NWJJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FEDUX на уровне 0.24% и NWJJX на уровне 0.24%.

FEDUX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.65%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
—

NWJJX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.35%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDUX и NWJJX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		0.24%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
NWJJX
Nationwide Loomis Core Bond Fund		0.24%6.71%1.86%5.28%-13.82%0.73%

Correlation

The correlation between FEDUX and NWJJX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.87

The correlation between FEDUX and NWJJX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

Nationwide Loomis Core Bond Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с APBDXFEDUX с VUAA.LFEDUX с NCRLXFEDUX с UMMGX
Часто сравнивают с NWJJX:
NWJJX с FGBCXNWJJX с GMXAXNWJJX с DFXIXNWJJX с NWHVXNWJJX с NWHQXNWJJX с GIIAXNWJJX с NWXHX

Доходность на риск

FEDUX vs. NWJJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NWJJX
Ранг доходности на риск NWJJX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJJX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJJX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJJX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJJX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJJX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c NWJJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXNWJJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.26

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.89

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.71

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

5.05

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. NWJJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWJJX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и NWJJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXNWJJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.47

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и NWJJX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки NWJJX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и NWJJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDUXNWJJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-18.99%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.94%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.80%

-5.87%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.00%

-18.78%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.84%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.10%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.00%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и NWJJX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.73%, в то время как у Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWJJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDUXNWJJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.31%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

2.80%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

4.00%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

5.85%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

4.86%

-1.74%

Сравнение комиссий FEDUX и NWJJX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NWJJX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и NWJJX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности NWJJX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.39%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWJJX
Nationwide Loomis Core Bond Fund		4.19%4.14%4.10%3.09%1.89%2.18%5.17%3.30%2.60%2.16%3.12%2.42%

Часто задаваемые вопросы

FEDUX and NWJJX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWJJX has higher volatility (1.31%) compared to FEDUX (0.73%). In terms of maximum drawdown, FEDUX dropped -12.00% vs NWJJX's -18.99%.

FEDUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDUX и NWJJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор