Сравнение FEDF.L с CSH2.L
FEDF.L (Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both Money Market funds from Amundi. FEDF.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, FEDF.L returned 2.28%/yr vs 1.33%/yr for CSH2.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FEDF.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности FEDF.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEDF.L торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEDF.L показывает доходность 1.53%, а CSH2.L немного ниже – 1.49%. За последние 10 лет акции FEDF.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.33% соответственно.
FEDF.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.28%
CSH2.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение доходности по годам FEDF.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDF.L Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 1.53% | 4.25% | 5.24% | 5.10% | 1.60% | -0.03% | 0.28% | 2.13% | 1.74% | 0.93% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.49% | 12.57% | 3.85% | 10.24% | -9.32% | -0.78% | 3.37% | 4.86% | -5.00% | 9.98% |
Correlation
The correlation between FEDF.L and CSH2.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDF.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
FEDF.L
CSH2.L
Сравнение FEDF.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc (FEDF.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDF.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.17 | 1.09 | +2.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.02 | 0.82 | +29.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 174.15 | 1.79 | +172.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDF.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01 | 0.51 | +6.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.31 | 0.30 | +8.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 6.59 | 0.14 | +6.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.29 | 0.07 | +6.23 |
Просадки
Сравнение просадок FEDF.L и CSH2.L
Максимальная просадка FEDF.L за все время составила -0.28%, что меньше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDF.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDF.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.28% | -29.83% | +29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -4.11% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.13% | -7.81% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -23.98% | +23.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.28% | -25.51% | +25.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.62% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -12.73% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.88% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDF.L и CSH2.L
Текущая волатильность для Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc (FEDF.L) составляет 0.10%, в то время как у Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что FEDF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDF.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.81% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 4.94% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56% | 6.62% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 8.55% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.35% | 9.36% | -9.01% |
Сравнение комиссий FEDF.L и CSH2.L
FEDF.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDF.L и CSH2.L
Ни FEDF.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEDF.L and CSH2.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for FEDF.L.
Their fees differ too: 0.10% for FEDF.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для FEDF.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор