PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDF.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDF.L с BNKE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDF.L (Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - FEDF.L is a Money Market fund tracking the Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEDF.L returned 3.53%/yr vs 27.90%/yr for BNKE.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FEDF.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.

Доходность

Сравнение доходности FEDF.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc (FEDF.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEDF.L торгуется в USD, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEDF.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.37%.

FEDF.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.91%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.28%

BNKE.L

1 день
0.82%
1 месяц
5.77%
С начала года
4.37%
6 месяцев
11.85%
1 год
43.77%
3 года*
49.80%
5 лет*
27.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDF.L и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEDF.L
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc		1.53%4.25%5.24%5.10%1.60%-0.03%0.28%0.79%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		4.37%115.03%23.11%34.49%-4.56%29.84%-15.61%9.08%

Correlation

The correlation between FEDF.L and BNKE.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с FEDF.L:
FEDF.L с CW8G.LFEDF.L с ACWL.LFEDF.L с MEUD.LFEDF.L с PACW.LFEDF.L с 100D.LFEDF.L с CSH2.LFEDF.L с 500U.L
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с SXRT.DE

Доходность на риск

FEDF.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDF.L
Ранг доходности на риск FEDF.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDF.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDF.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDF.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDF.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDF.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDF.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc (FEDF.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDF.LBNKE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.01
1.74

+5.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.72
2.42

+11.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.17

1.29

+1.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.02

2.27

+27.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

174.15

7.13

+167.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDF.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDF.L на текущий момент составляет 7.01, что выше коэффициента Шарпа BNKE.L равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDF.L и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDF.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01

1.74

+5.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.31

0.99

+7.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

6.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.29

0.73

+5.56

Просадки

Сравнение просадок FEDF.L и BNKE.L

Максимальная просадка FEDF.L за все время составила -0.28%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDF.L и BNKE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDF.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.28%

-51.47%

+51.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-19.23%

+19.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

-20.19%

+20.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-42.24%

+42.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.57%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-11.54%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

6.12%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDF.L и BNKE.L

Текущая волатильность для Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc (FEDF.L) составляет 0.10%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FEDF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDF.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

6.76%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

20.13%

-19.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56%

24.99%

-24.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.42%

28.15%

-27.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.35%

32.03%

-31.68%

Сравнение комиссий FEDF.L и BNKE.L

FEDF.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDF.L и BNKE.L

Ни FEDF.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEDF.L and BNKE.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEDF.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEDF.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.

FEDF.L is categorized as Money Market, while BNKE.L is Financials Equities. FEDF.L tracks Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.10% for FEDF.L and 0.30% for BNKE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDF.L и BNKE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор