PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FECMX с SIVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FECMX с SIVLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FECMX (Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I) and SIVLX (Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FECMX returned 6.36%/yr vs 9.40%/yr for SIVLX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FECMX charges 0.87%/yr vs 1.05%/yr for SIVLX.

Доходность

Сравнение доходности FECMX и SIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FECMX показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у SIVLX с доходностью 5.54%.

FECMX

1 день
0.24%
1 месяц
-3.60%
6 месяцев
12.82%
С начала года
19.08%
1 год
36.20%
3 года*
18.76%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

SIVLX

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
6 месяцев
1.64%
С начала года
5.54%
1 год
17.18%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FECMX и SIVLX

2026 (YTD)20252024202320222021
FECMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I		19.08%31.00%7.13%15.15%-27.49%-0.57%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		5.54%37.79%-3.34%13.38%-0.74%1.43%

Correlation

The correlation between FECMX and SIVLX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.68

The correlation between FECMX and SIVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FECMX:
FECMX с FIMKXFECMX с WXCIXFECMX с FEDAXFECMX с VWOFECMX с FZAEXFECMX с VYMIFECMX с VEMAX
Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с IFNSIVLX с JEMWXSIVLX с DEMCXSIVLX с PZIEXSIVLX с FHKFXSIVLX с JEMSXSIVLX с FEDGX

Доходность на риск

FECMX vs. SIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FECMX
Ранг доходности на риск FECMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FECMX c SIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FECMXSIVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.33

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.87

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.42

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

3.76

+5.54

FECMX vs. SIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FECMX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVLX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECMX и SIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FECMX и SIVLX

Максимальная просадка FECMX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECMX и SIVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FECMXSIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-33.09%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-12.51%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-12.51%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.50%

-16.39%

-24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-8.90%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.65%

-5.63%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.69%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FECMX и SIVLX

Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FECMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FECMXSIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

4.65%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

11.95%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

13.29%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

12.02%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

12.69%

+6.96%

Сравнение комиссий FECMX и SIVLX

FECMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SIVLX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECMX и SIVLX

Дивидендная доходность FECMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SIVLX в 4.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FECMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I		0.04%0.04%0.64%1.13%0.86%6.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.78%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%

Часто задаваемые вопросы

FECMX and SIVLX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FECMX has higher volatility (10.14%) compared to SIVLX (4.65%). In terms of maximum drawdown, FECMX dropped -40.89% vs SIVLX's -33.09%.

FECMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FECMX и SIVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор