PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEBU с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEBU и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBU показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.


FEBU

1 день
-0.52%
1 месяц
4.11%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.92%
1 год
19.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UXJL

1 день
-0.76%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBU и UXJL


Correlation

The correlation between FEBU and UXJL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.99

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

FEBU vs. UXJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEBU
Ранг доходности на риск FEBU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBU: 7070
Ранг коэф-та Мартина

UXJL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBU c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEBUUXJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

FEBU vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEBUUXJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.87

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FEBU и UXJL

Максимальная просадка FEBU за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBU и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEBUUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-10.29%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.76%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-1.51%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBU и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEBUUXJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

13.90%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

13.90%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

13.90%

-2.43%

Сравнение комиссий FEBU и UXJL

FEBU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBU и UXJL

Ни FEBU, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, FEBU and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FEBU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEBU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.

FEBU and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for FEBU and 0.85% for UXJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBU и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор