Сравнение FEBU с UXJL
FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FEBU charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности FEBU и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBU показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
FEBU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBU и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 8.26% | 6.59% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between FEBU and UXJL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBU vs. UXJL — Ранг доходности на риск
FEBU
UXJL
Сравнение FEBU c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBU | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.87 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок FEBU и UXJL
Максимальная просадка FEBU за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBU и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -10.29% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.76% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.51% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBU и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 13.90% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 13.90% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 13.90% | -2.43% |
Сравнение комиссий FEBU и UXJL
FEBU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBU и UXJL
Ни FEBU, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FEBU and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FEBU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEBU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
FEBU and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for FEBU and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для FEBU и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор