Сравнение FEBU с NVDO
FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEBU charges 0.74%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности FEBU и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBU показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
FEBU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBU и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 8.60% | 4.57% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between FEBU and NVDO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBU vs. NVDO — Ранг доходности на риск
FEBU
NVDO
Сравнение FEBU c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBU | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBU | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FEBU и NVDO
Максимальная просадка FEBU за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBU и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBU | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -16.25% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.93% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -4.97% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBU и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBU | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 31.91% | -22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 31.91% | -20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 31.91% | -20.46% |
Сравнение комиссий FEBU и NVDO
FEBU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBU и NVDO
FEBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
FEBU and NVDO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEBU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEBU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for FEBU.
They also come from different issuers: Allianz and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.74% for FEBU and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для FEBU и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор