PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBIX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBIX с JNSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).

FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBIX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBIX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.06%29.35%8.72%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, FEBIX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FEBIX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 8.99% против 6.03% соответственно.

FEBIX

1 день
1.18%
1 месяц
-6.69%
С начала года
4.06%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.82%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
8.99%

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Income Builder Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с APPLXFEBIX с FEURXFEBIX с FEAMX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с JNRFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с GBMFXJNSMX с HRLYX

Сравнение комиссий FEBIX и JNSMX

FEBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

FEBIX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBIX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBIXJNSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.25

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

1.79

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.69

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

7.32

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBIX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBIX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа JNSMX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBIX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBIXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.25

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.34

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.60

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.47

+0.43

Корреляция

Корреляция между FEBIX и JNSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBIX и JNSMX

Дивидендная доходность FEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности JNSMX в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		5.15%6.45%5.93%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Просадки

Сравнение просадок FEBIX и JNSMX

Максимальная просадка FEBIX за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBIX и JNSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBIXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-39.85%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-7.85%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-25.15%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

-25.15%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-5.19%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-5.98%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.82%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBIX и JNSMX

First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) имеют волатильность 4.20% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBIXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.33%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

6.59%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.64%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

10.37%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

10.11%

-0.90%