PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEATX с PRASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEATX с PRASX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEATX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M) and PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, FEATX returned 14.48%/yr vs 8.71%/yr for PRASX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FEATX charges 1.45%/yr vs 0.99%/yr for PRASX.

Доходность

Сравнение доходности FEATX и PRASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEATX показывает доходность 31.48%, что значительно выше, чем у PRASX с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции FEATX превзошли акции PRASX по среднегодовой доходности: 14.48% против 8.71% соответственно.

FEATX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
22.88%
С начала года
31.48%
1 год
51.43%
3 года*
29.78%
5 лет*
7.33%
10 лет*
14.48%

PRASX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.56%
6 месяцев
16.26%
С начала года
22.22%
1 год
37.78%
3 года*
16.47%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEATX и PRASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M		31.48%36.34%20.32%13.22%-30.99%-15.29%72.05%30.26%-15.36%45.82%
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		22.22%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%26.75%-15.13%40.64%

Correlation

The correlation between FEATX and PRASX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 1999 г.

0.91

The correlation between FEATX and PRASX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M

T. Rowe Price New Asia Fund

Часто сравнивают с FEATX:
FEATX с HACKFEATX с ASIAXFEATX с MATFXFEATX с MGSEXFEATX с VPKIXFEATX с FERIXFEATX с FXAIX
Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с PRWAXPRASX с VWOPRASX с FEMKXPRASX с VPKIXPRASX с MGSEXPRASX с VPL

Доходность на риск

FEATX vs. PRASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEATX
Ранг доходности на риск FEATX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEATX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEATX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEATX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEATX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEATX c PRASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEATXPRASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.59

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.05

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.65

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

9.06

+3.31

FEATX vs. PRASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEATX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа PRASX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEATX и PRASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEATX и PRASX

Максимальная просадка FEATX за все время составила -60.97%, что меньше максимальной просадки PRASX в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEATX и PRASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEATXPRASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-70.53%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-14.39%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-18.34%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.31%

-39.39%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.09%

-45.07%

-13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-7.74%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-18.48%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.20%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FEATX и PRASX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M (FEATX) составляет 10.64%, в то время как у T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что FEATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEATXPRASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

11.74%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

21.85%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

23.98%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

20.08%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

18.79%

+2.58%

Сравнение комиссий FEATX и PRASX

FEATX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PRASX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEATX и PRASX

FEATX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEATX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.43%6.70%5.07%6.24%0.03%0.89%0.87%
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.51%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FEATX and PRASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRASX has higher volatility (11.74%) compared to FEATX (10.64%). In terms of maximum drawdown, FEATX dropped -60.97% vs PRASX's -70.53%.

FEATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEATX и PRASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор