PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAMX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Fund of America (FEAMX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAMX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEAMX
First Eagle Fund of America		-0.54%22.95%21.26%21.30%-19.90%17.19%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

FEAMX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.41%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.11%
10 лет*
7.91%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с SGGDXFEAMX с FESGXFEAMX с FEGOXFEAMX с FEGIXFEAMX с FEURXFEAMX с DHAMX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий FEAMX и NWAUX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

FEAMX
First Eagle Fund of America
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

FEAMX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.38

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.59

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.66

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

1.53

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.38

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.39

Корреляция

Корреляция между FEAMX и NWAUX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и NWAUX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.99%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и NWAUX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEAMXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-21.07%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.57%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-21.07%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-7.22%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-6.85%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.83%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и NWAUX

First Eagle Fund of America (FEAMX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEAMXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.74%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

7.29%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

12.55%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.10%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

16.04%

+1.38%