PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAC с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAC с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

FEAC и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAC и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAC и UNOV

2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		-3.12%18.01%-1.69%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

FEAC

1 день
0.98%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-0.85%
1 год
19.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с SCHGFEAC с DYNFFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с IWV
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий FEAC и UNOV

FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Доходность на риск

FEAC vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEACUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.71

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.75

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

8.25

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAC vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEACUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.28

Корреляция

Корреляция между FEAC и UNOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и UNOV

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		0.99%0.94%0.12%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEAC и UNOV

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FEACUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-13.84%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-5.78%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.93%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.69%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.23%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и UNOV

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FEAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEACUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

2.73%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

4.56%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

8.51%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

6.78%

+11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

7.77%

+10.28%