PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAC с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAC с PSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

FEAC и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAC и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAC и PSMD

2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		-4.06%18.01%-1.69%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.77%11.45%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.77%.

FEAC

1 день
2.43%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.29%
1 год
18.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
1.56%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.20%
3 года*
11.24%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с SCHGFEAC с DYNFFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с IWV
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий FEAC и PSMD

FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Доходность на риск

FEAC vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEACPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.71

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

8.66

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAC vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEACPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.03

-0.57

Корреляция

Корреляция между FEAC и PSMD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и PSMD

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		1.00%0.94%0.12%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FEAC и PSMD

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

FEACPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-11.96%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-7.51%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-2.89%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.71%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.32%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и PSMD

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FEAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEACPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.10%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

4.39%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

10.09%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

8.60%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

8.56%

+9.50%