PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAC с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAC с FTIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

FEAC и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAC и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAC и FTIF

2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		-4.06%18.01%-1.69%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%-8.28%

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.

FEAC

1 день
2.43%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.29%
1 год
18.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с SCHGFEAC с DYNFFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с IWV
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий FEAC и FTIF

FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Доходность на риск

FEAC vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEACFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.00

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.93

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

9.48

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAC vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEACFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.42

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Корреляция

Корреляция между FEAC и FTIF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и FTIF

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		1.00%0.94%0.12%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок FEAC и FTIF

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

FEACFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-27.83%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-17.27%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.57%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.28%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.51%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и FTIF

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FEAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEACFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.25%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.64%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

22.96%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

19.28%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

19.28%

-1.22%