Сравнение FEAC с AFOS
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAC показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
FEAC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAC и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 12.42% | 12.59% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between FEAC and AFOS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. AFOS — Ранг доходности на риск
FEAC
AFOS
Сравнение FEAC c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAC | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAC | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 4.35 | -3.25 |
Просадки
Сравнение просадок FEAC и AFOS
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -11.52% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.29% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -1.37% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 20.19% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 20.19% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 20.19% | -2.69% |
Сравнение комиссий FEAC и AFOS
FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и AFOS
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.85% | 0.94% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FEAC and AFOS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
FEAC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Fidelity and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор