Сравнение FEAC с AFOS
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAC показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
FEAC
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAC и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 9.92% | 13.43% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between FEAC and AFOS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. AFOS — Ранг доходности на риск
FEAC
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEAC c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAC | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAC и AFOS
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -11.52% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -3.79% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -1.42% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 21.52% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 21.52% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 21.52% | -3.88% |
Сравнение комиссий FEAC и AFOS
FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и AFOS
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.79% | 0.94% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FEAC and AFOS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
FEAC has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Fidelity and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор