Сравнение FDTIX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
FDTIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTIX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTIX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I | -2.40% | 13.92% | 27.86% | 28.15% | -19.97% | 28.07% | 27.26% | 28.02% | -5.72% | 17.77% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTIX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FDTIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.69% против 8.72% соответственно.
FDTIX
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 14.69%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTIX и TVRIX
FDTIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
FDTIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
FDTIX
TVRIX
Сравнение FDTIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.43 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.48 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 6.06 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FDTIX и TVRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTIX и TVRIX
Дивидендная доходность FDTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTIX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I | 6.11% | 5.97% | 13.05% | 3.24% | 8.46% | 15.94% | 4.94% | 2.96% | 12.86% | 7.36% | 1.45% | 8.09% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDTIX и TVRIX
Максимальная просадка FDTIX за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTIX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -39.36% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -8.45% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -24.87% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -39.36% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -9.20% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -6.10% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.06% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTIX и TVRIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FDTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.44% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 7.84% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 12.61% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 14.46% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.80% | +1.62% |