PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTIX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTIX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FDTIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDTIX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTIX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDTIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I		-2.40%13.92%27.86%28.15%-19.97%28.07%27.26%28.02%-14.18%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDTIX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FDTIX

1 день
3.53%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
0.02%
1 год
19.07%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.36%
10 лет*
14.69%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDTIX:
FDTIX с FXAIXFDTIX с FLCSXFDTIX с ADXFDTIX с AMRGXFDTIX с BBLIXFDTIX с FNILXFDTIX с FSELX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FDTIX и FZROX

FDTIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FDTIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FDTIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTIX
Ранг доходности на риск FDTIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTIXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.50

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.51

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

7.28

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTIX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTIX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTIXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между FDTIX и FZROX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTIX и FZROX

Дивидендная доходность FDTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I		6.11%5.97%13.05%3.24%8.46%15.94%4.94%2.96%12.86%7.36%1.45%8.09%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTIX и FZROX

Максимальная просадка FDTIX за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTIX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTIXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-34.96%

-27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.44%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-25.12%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.16%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-5.61%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.58%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTIX и FZROX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FDTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTIXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.52%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.81%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

18.68%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

17.45%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

20.28%

-0.86%