PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTEX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTEX с RYGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTEX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDTEX returned 17.27%/yr vs 13.21%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDTEX charges 1.13%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности FDTEX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTEX показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции FDTEX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 17.27% против 13.21% соответственно.

FDTEX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.45%
С начала года
13.89%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.90%
3 года*
29.18%
5 лет*
16.52%
10 лет*
17.27%

RYGRX

1 день
0.12%
1 месяц
9.11%
С начала года
30.30%
6 месяцев
30.09%
1 год
38.20%
3 года*
25.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTEX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		13.89%13.31%48.66%27.49%-20.43%27.39%26.58%27.30%-6.27%17.69%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		30.30%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between FDTEX and RYGRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.91

The correlation between FDTEX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с FDTEX:
FDTEX с QILGXFDTEX с FZACXFDTEX с VDEQXFDTEX с VGTFDTEX с FAGOXFDTEX с VOOFDTEX с GXXIX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с PRGFXRYGRX с ALARXRYGRX с SEQUX

Доходность на риск

FDTEX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTEX
Ранг доходности на риск FDTEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTEX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTEXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.94

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.63

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.42

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

13.11

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTEX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTEX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTEX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTEXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.94

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FDTEX и RYGRX

Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTEXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-54.22%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-11.17%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-24.95%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-36.57%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

-36.63%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-9.41%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.91%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTEX и RYGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) составляет 4.25%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FDTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTEXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.40%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

16.28%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

19.71%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

23.50%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

22.87%

-1.11%

Сравнение комиссий FDTEX и RYGRX

FDTEX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTEX и RYGRX

Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности RYGRX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		5.68%6.47%28.65%3.15%8.76%17.04%4.97%2.62%13.14%7.87%1.03%7.93%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		3.91%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Часто задаваемые вопросы

FDTEX and RYGRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (6.40%) compared to FDTEX (4.25%). In terms of maximum drawdown, FDTEX dropped -63.20% vs RYGRX's -54.22%.

FDTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTEX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор