PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSSX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDSSX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

FDSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FDSSX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDSSX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		-2.79%18.89%19.79%26.94%-19.55%23.14%24.90%32.21%-8.61%24.42%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FDSSX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.67% против 16.72% соответственно.

FDSSX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
0.89%
1 год
22.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.67%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector All Cap Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с FDSSX:
FDSSX с FSELXFDSSX с FZROXFDSSX с FXAIXFDSSX с FLDRFDSSX с VTIFDSSX с QQQFDSSX с VOO
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий FDSSX и EFCNX

FDSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund

Доходность на риск

FDSSX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSSX
Ранг доходности на риск FDSSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSSX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSSXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.43

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.41

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.84

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.87

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

3.10

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSSX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSSX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSSX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSSXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.43

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.03

Корреляция

Корреляция между FDSSX и EFCNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSSX и EFCNX

Дивидендная доходность FDSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		4.92%4.79%4.83%2.03%0.36%0.84%5.22%6.09%4.46%3.07%1.04%5.16%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSSX и EFCNX

Максимальная просадка FDSSX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSSX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSSXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-38.34%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.32%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-38.34%

+13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-38.34%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

0.00%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-8.74%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

7.45%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSSX и EFCNX

Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FDSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSSXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

0.00%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

5.20%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

22.14%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

23.15%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

22.85%

-4.31%