PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSSX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDSSX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FDSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDSSX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDSSX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		-2.79%18.89%19.79%26.94%-19.55%23.14%24.90%8.43%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FDSSX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FDSSX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
0.89%
1 год
22.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.67%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector All Cap Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FDSSX:
FDSSX с FSELXFDSSX с FZROXFDSSX с FXAIXFDSSX с FLDRFDSSX с VTIFDSSX с QQQFDSSX с VOO
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий FDSSX и BBLIX

FDSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund

Доходность на риск

FDSSX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSSX
Ранг доходности на риск FDSSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSSX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSSXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.63

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.83

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

3.38

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSSX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSSX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSSX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSSXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.02

Корреляция

Корреляция между FDSSX и BBLIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSSX и BBLIX

Дивидендная доходность FDSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		4.92%4.79%4.83%2.03%0.36%0.84%5.22%6.09%4.46%3.07%1.04%5.16%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSSX и BBLIX

Максимальная просадка FDSSX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSSX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSSXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-33.49%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.22%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-28.06%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-1.80%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-6.47%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.62%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSSX и BBLIX

Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FDSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSSXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

1.57%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

6.07%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

16.08%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

16.08%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.80%

-0.26%