Сравнение FDNU.L с CAPS.L
FDNU.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) and CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FDNU.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while CAPS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNU.L returned 4.29%/yr vs 5.41%/yr for CAPS.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FDNU.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for CAPS.L.
Доходность
Сравнение доходности FDNU.L и CAPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FDNU.L торгуется в USD, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FDNU.L показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у CAPS.L с доходностью 0.46%.
FDNU.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDNU.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDNU.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | 4.34% | 9.74% | 30.52% | 54.50% | -46.64% | 0.72% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.46% | 6.85% | 11.11% | 7.62% | -10.39% | 13.75% |
Correlation
The correlation between FDNU.L and CAPS.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between FDNU.L and CAPS.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDNU.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
FDNU.L
CAPS.L
Сравнение FDNU.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDNU.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDNU.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FDNU.L и CAPS.L
Максимальная просадка FDNU.L за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNU.L и CAPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDNU.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.01% | -23.32% | -30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.57% | -7.56% | -13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -23.32% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -23.32% | -30.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -10.33% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -11.11% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 3.08% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDNU.L и CAPS.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FDNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDNU.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.31% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 6.73% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 9.45% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 19.82% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 19.80% | +6.11% |
Сравнение комиссий FDNU.L и CAPS.L
FDNU.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDNU.L и CAPS.L
Ни FDNU.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDNU.L and CAPS.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDNU.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDNU.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for CAPS.L.
FDNU.L is categorized as Technology Equities, while CAPS.L is Large Cap Blend Equities. FDNU.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.55% for FDNU.L and 0.60% for CAPS.L.
Подберите оптимальное распределение для FDNU.L и CAPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор