PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDKFX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDKFX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FDKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDKFX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDKFX и SIMYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund		-4.81%29.31%11.14%14.40%-24.74%11.20%21.50%11.81%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDKFX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

FDKFX

1 день
0.06%
1 месяц
-12.13%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-2.56%
1 год
18.14%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery K6 Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FDKFX:
FDKFX с HIAOXFDKFX с FXAIXFDKFX с FDKLXFDKFX с VTIAXFDKFX с VHGEXFDKFX с VTMNXFDKFX с FSPSX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FDKFX и SIMYX

FDKFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund

Доходность на риск

FDKFX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDKFX
Ранг доходности на риск FDKFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDKFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDKFX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDKFXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.75

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.30

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.52

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

9.65

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDKFX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDKFX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKFX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDKFXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.75

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между FDKFX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKFX и SIMYX

Дивидендная доходность FDKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund		3.23%3.07%4.06%1.62%0.99%1.90%0.60%0.80%0.00%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FDKFX и SIMYX

Максимальная просадка FDKFX за все время составила -36.63%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKFX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDKFXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-32.14%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-8.55%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-25.06%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-7.35%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-6.14%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.23%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDKFX и SIMYX

Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FDKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDKFXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

4.79%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

7.26%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

12.54%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

11.31%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

12.24%

+6.50%