PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDKFX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDKFX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FDKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDKFX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDKFX и PZRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund		-1.70%29.31%11.14%14.40%-24.74%11.20%21.50%11.81%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, FDKFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

FDKFX

1 день
3.26%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.13%
1 год
21.37%
3 года*
14.55%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery K6 Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FDKFX:
FDKFX с HIAOXFDKFX с FXAIXFDKFX с FDKLXFDKFX с VTIAXFDKFX с VHGEXFDKFX с VTMNXFDKFX с FSPSX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий FDKFX и PZRIX

FDKFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FDKFX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDKFX
Ранг доходности на риск FDKFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDKFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDKFX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDKFXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.67

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.39

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.09

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

14.29

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDKFX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDKFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKFX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDKFXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.67

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между FDKFX и PZRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKFX и PZRIX

Дивидендная доходность FDKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund		3.13%3.07%4.06%1.62%0.99%1.90%0.60%0.80%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FDKFX и PZRIX

Максимальная просадка FDKFX за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKFX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDKFXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-43.53%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.68%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-30.85%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.20%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-9.00%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.45%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FDKFX и PZRIX

Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FDKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDKFXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.45%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

8.92%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

14.17%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

15.85%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

17.02%

+1.76%