PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDKFX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDKFX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FDKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FDKFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDKFX и FBGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund		-1.70%29.31%11.14%14.40%-24.74%11.20%21.50%11.81%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%13.51%

Доходность по периодам

С начала года, FDKFX показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FDKFX

1 день
3.26%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.13%
1 год
21.37%
3 года*
14.55%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery K6 Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FDKFX:
FDKFX с HIAOXFDKFX с FXAIXFDKFX с FDKLXFDKFX с VTIAXFDKFX с VHGEXFDKFX с VTMNXFDKFX с FSPSX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FDKFX и FBGRX

FDKFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund

Доходность на риск

FDKFX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDKFX
Ранг доходности на риск FDKFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDKFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDKFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDKFXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.73

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.00

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

7.92

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDKFX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDKFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDKFXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между FDKFX и FBGRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKFX и FBGRX

Дивидендная доходность FDKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDKFX
Fidelity International Discovery K6 Fund		3.13%3.07%4.06%1.62%0.99%1.90%0.60%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FDKFX и FBGRX

Максимальная просадка FDKFX за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKFX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDKFXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-58.64%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.89%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-43.08%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-8.68%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-12.58%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.51%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDKFX и FBGRX

Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FDKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDKFXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

7.83%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

14.08%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

24.98%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

24.93%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

23.63%

-4.85%