PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIAX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIAX с FJTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

FDIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIAX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIAX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A		-0.28%6.38%4.09%5.76%-6.45%-1.62%4.86%5.72%0.47%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, FDIAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.

FDIAX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.00%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.69%
10 лет*
2.03%

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с FDIAX:
FDIAX с SPYFDIAX с FNSOXFDIAX с VBILXFDIAX с VBTIXFDIAX с FSELXFDIAX с FSPGXFDIAX с FXAIX
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBND

Сравнение комиссий FDIAX и FJTDX

FDIAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%.

FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

FDIAX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIAX
Ранг доходности на риск FDIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIAX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIAXFJTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.21

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

11.70

-8.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

4.96

-3.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

15.13

-12.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.96

67.60

-56.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIAX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIAX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIAX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIAXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.21

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

2.49

-1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

2.37

-1.33

Корреляция

Корреляция между FDIAX и FJTDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIAX и FJTDX

Дивидендная доходность FDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FJTDX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A		3.42%3.63%2.57%1.90%1.03%1.09%2.09%2.14%1.99%1.48%1.55%1.31%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIAX и FJTDX

Максимальная просадка FDIAX за все время составила -12.45%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIAX и FJTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIAXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.45%

-1.90%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.30%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.99%

-0.90%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.10%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.08%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.07%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIAX и FJTDX

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FDIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIAXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.10%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.87%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

1.35%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

1.41%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

1.27%

+1.11%