Сравнение FDHIX с DFLYX
FDHIX (First Trust Short Duration High Income Fund) and DFLYX (BNY Mellon Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FDHIX returned 4.31%/yr vs 4.95%/yr for DFLYX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDHIX charges 1.01%/yr vs 0.73%/yr for DFLYX.
Доходность
Сравнение доходности FDHIX и DFLYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDHIX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DFLYX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции FDHIX уступали акциям DFLYX по среднегодовой доходности: 4.31% против 4.95% соответственно.
FDHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 4.31%
DFLYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение доходности по годам FDHIX и DFLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHIX First Trust Short Duration High Income Fund | -0.14% | 7.31% | 7.09% | 10.41% | -5.22% | 3.56% | 3.66% | 9.62% | -0.63% | 4.34% |
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 1.81% | 4.84% | 9.77% | 13.29% | -1.15% | 4.84% | 2.66% | 7.15% | -0.58% | 3.48% |
Correlation
The correlation between FDHIX and DFLYX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between FDHIX and DFLYX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDHIX vs. DFLYX — Ранг доходности на риск
FDHIX
DFLYX
Сравнение FDHIX c DFLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHIX | DFLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.03 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.96 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 11.15 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHIX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.79 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 3.13 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.63 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок FDHIX и DFLYX
Максимальная просадка FDHIX за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки DFLYX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHIX и DFLYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDHIX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -18.83% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -1.71% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.21% | -2.49% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.09% | -6.28% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | -18.83% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -0.79% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.45% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHIX и DFLYX
First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что FDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDHIX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.31% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 1.14% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 1.34% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 1.93% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.05% | +1.45% |
Сравнение комиссий FDHIX и DFLYX
FDHIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFLYX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHIX и DFLYX
Дивидендная доходность FDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности DFLYX в 7.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 7.82% | 7.50% | 8.78% | 8.78% | 5.49% | 4.22% | 4.66% | 5.54% | 5.19% | 3.77% | 4.14% | 4.65% |
FDHIX First Trust Short Duration High Income Fund | 5.69% | 6.34% | 7.99% | 6.76% | 4.86% | 3.51% | 4.09% | 4.57% | 4.94% | 4.83% | 4.81% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
FDHIX and DFLYX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDHIX has higher volatility (0.86%) compared to DFLYX (0.31%). In terms of maximum drawdown, FDHIX dropped -20.32% vs DFLYX's -18.83%.
DFLYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDHIX и DFLYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор