PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGLX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGLX с LTRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDGLX (Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FDGLX returned 7.02%/yr vs 8.43%/yr for LTRIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FDGLX charges 0.46%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.

Доходность

Сравнение доходности FDGLX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDGLX показывает доходность 7.83%, а LTRIX немного выше – 7.87%.

FDGLX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.72%
1 год
18.83%
3 года*
15.38%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

LTRIX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.62%
С начала года
7.87%
6 месяцев
8.23%
1 год
19.92%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGLX и LTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGLX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6		7.83%17.58%12.81%14.88%-16.68%11.40%15.41%23.04%-6.27%8.26%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		7.87%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%10.32%

Correlation

The correlation between FDGLX and LTRIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.95

The correlation between FDGLX and LTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с FDGLX:
FDGLX с FSPGXFDGLX с AAETXFDGLX с FHGLXFDGLX с FBGRXFDGLX с FCNTXFDGLX с FIRMXFDGLX с FNILX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с PLTHXLTRIX с FYTKXLTRIX с FIJTX

Доходность на риск

FDGLX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGLX
Ранг доходности на риск FDGLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGLX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGLX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGLXLTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.87

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.67

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.51

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

11.25

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGLX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGLX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTRIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGLX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGLXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.87

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FDGLX и LTRIX

Максимальная просадка FDGLX за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGLX и LTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGLXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-51.39%

+26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-8.04%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.73%

-14.47%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-26.25%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.78%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.20%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.79%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGLX и LTRIX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 3.15% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGLXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.17%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.65%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

10.76%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

14.59%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

14.82%

-2.99%

Сравнение комиссий FDGLX и LTRIX

FDGLX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGLX и LTRIX

Дивидендная доходность FDGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности LTRIX в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGLX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6		7.79%7.81%6.53%2.26%9.42%9.79%6.87%7.29%11.43%4.31%0.00%0.00%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.63%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FDGLX and LTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTRIX has higher volatility (3.17%) compared to FDGLX (3.15%). In terms of maximum drawdown, FDGLX dropped -24.93% vs LTRIX's -51.39%.

FDGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGLX и LTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор