PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFVX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFVX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FDFVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFVX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFVX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDFVX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M		-1.14%22.49%13.09%18.53%-18.49%15.39%16.68%9.24%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FDFVX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FDFVX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.71%
1 год
19.97%
3 года*
15.16%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FDFVX:
FDFVX с FSPGXFDFVX с FFGZXFDFVX с FIRMXFDFVX с FNILXFDFVX с FSELXFDFVX с FSKAXFDFVX с FSPSX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FDFVX и FRHMX

FDFVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FDFVX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FDFVX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFVX
Ранг доходности на риск FDFVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFVX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFVXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.75

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.45

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.38

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

9.46

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFVX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFVX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFVX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFVXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между FDFVX и FRHMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFVX и FRHMX

Дивидендная доходность FDFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019
FDFVX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M		4.65%4.60%1.60%1.59%8.37%6.44%2.37%1.48%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FDFVX и FRHMX

Максимальная просадка FDFVX за все время составила -31.35%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFVX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFVXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.35%

-15.96%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-3.42%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-15.96%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-2.45%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.58%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.86%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFVX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FDFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFVXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

2.13%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

2.94%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

4.63%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

5.23%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

5.14%

+12.07%