PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFVX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFVX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FDFVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFVX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFVX и FRAMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDFVX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M		-1.14%22.49%13.09%18.53%-18.49%15.39%16.68%8.48%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, FDFVX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

FDFVX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.71%
1 год
19.97%
3 года*
15.16%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FDFVX:
FDFVX с FSPGXFDFVX с FFGZXFDFVX с FIRMXFDFVX с FNILXFDFVX с FRHMXFDFVX с FSELXFDFVX с FSKAX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий FDFVX и FRAMX

FDFVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FDFVX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FDFVX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFVX
Ранг доходности на риск FDFVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFVX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFVXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.64

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.30

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.22

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

8.81

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFVX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFVX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFVX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFVXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между FDFVX и FRAMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFVX и FRAMX

Дивидендная доходность FDFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFVX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M		4.65%4.60%1.60%1.59%8.37%6.44%2.37%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FDFVX и FRAMX

Максимальная просадка FDFVX за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFVX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFVXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.35%

-33.94%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-3.45%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-16.31%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-2.47%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.86%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.87%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFVX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class M (FDFVX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FDFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFVXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

2.14%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

2.95%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

4.64%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

5.22%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

4.48%

+12.73%