Сравнение FDCPX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCPX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCPX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 13.68% | 54.44% | 22.40% | 33.52% | -28.63% | 23.68% | 46.07% | 40.15% | -6.30% | 32.64% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCPX показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции FDCPX превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 22.08% против 14.11% соответственно.
FDCPX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 80.76%
- 3 года*
- 35.76%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 22.08%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCPX и IVV
FDCPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FDCPX vs. IVV — Ранг доходности на риск
FDCPX
IVV
Сравнение FDCPX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCPX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.00 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 1.52 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 1.54 | +4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.83 | 7.28 | +19.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCPX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.00 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FDCPX и IVV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCPX и IVV
Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 12.65% | 14.38% | 7.58% | 0.51% | 17.72% | 16.95% | 8.81% | 12.15% | 23.69% | 10.50% | 6.57% | 4.53% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FDCPX и IVV
Максимальная просадка FDCPX за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCPX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.96% | -55.25% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -12.06% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.29% | -24.53% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -33.90% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.57% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -10.84% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.55% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCPX и IVV
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCPX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 5.34% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 9.47% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 18.31% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 16.89% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 18.03% | +3.60% |