PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCPX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCPX с FZILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDCPX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCPX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		9.40%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-15.64%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		-0.81%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDCPX показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью -0.81%.

FDCPX

1 день
-2.61%
1 месяц
-8.67%
С начала года
9.40%
6 месяцев
14.21%
1 год
74.26%
3 года*
34.03%
5 лет*
18.00%
10 лет*
21.61%

FZILX

1 день
-0.14%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.98%
1 год
24.73%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FSELXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FDCPX и FZILX

FDCPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FDCPX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCPX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCPXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

1.47

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

1.98

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.85

1.97

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.39

7.73

+15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCPX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCPX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа FZILX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCPX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCPXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.47

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между FDCPX и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCPX и FZILX

Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности FZILX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		13.15%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.70%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDCPX и FZILX

Максимальная просадка FDCPX за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCPXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.96%

-34.37%

-47.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-11.24%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.29%

-29.87%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-11.24%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-6.80%

-19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.86%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCPX и FZILX

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCPXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

7.19%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

10.87%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.72%

16.21%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

15.27%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

17.27%

+4.32%