PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCPX с FKIQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCPX с FKIQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) and FKIQX (Franklin Income Fund Class A) are both mutual funds - FDCPX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FKIQX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, FDCPX returned 29.63%/yr vs 6.18%/yr for FKIQX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDCPX charges 0.67%/yr vs 0.71%/yr for FKIQX.

Доходность

Сравнение доходности FDCPX и FKIQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Franklin Income Fund Class A (FKIQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCPX показывает доходность 81.27%, что значительно выше, чем у FKIQX с доходностью 4.72%.

FDCPX

1 день
-6.30%
1 месяц
10.64%
С начала года
81.27%
6 месяцев
81.79%
1 год
131.58%
3 года*
56.71%
5 лет*
29.63%
10 лет*
28.55%

FKIQX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.30%
1 год
12.37%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCPX и FKIQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		81.27%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-16.88%
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		4.72%11.66%7.04%8.57%-5.59%17.58%3.46%15.69%-6.59%

Correlation

The correlation between FDCPX and FKIQX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FDCPX and FKIQX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Franklin Income Fund Class A

Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSELXFDCPX с FSPTXFDCPX с FBGRXFDCPX с FDFIXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX
Часто сравнивают с FKIQX:
FKIQX с FKTFXFKIQX с MDDVXFKIQX с FASDXFKIQX с FKINXFKIQX с AMECXFKIQX с FAGIXFKIQX с FBALX

Доходность на риск

FDCPX vs. FKIQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FKIQX
Ранг доходности на риск FKIQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIQX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIQX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIQX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIQX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCPX c FKIQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Franklin Income Fund Class A (FKIQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDCPXFKIQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.02
2.57

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
3.91

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.59

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.98

4.22

+7.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.70

16.32

+32.38

FDCPX vs. FKIQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCPX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа FKIQX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCPX и FKIQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDCPX и FKIQX

Максимальная просадка FDCPX за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки FKIQX в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и FKIQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCPXFKIQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.96%

-25.31%

-56.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-3.06%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-7.47%

-16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.29%

-13.70%

-21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-0.78%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.09%

-2.88%

-23.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.79%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCPX и FKIQX

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Franklin Income Fund Class A (FKIQX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKIQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCPXFKIQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.50%

1.51%

+13.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

3.73%

+20.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

5.01%

+22.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

7.85%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

10.09%

+12.20%

Сравнение комиссий FDCPX и FKIQX

FDCPX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FKIQX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCPX и FKIQX

Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FKIQX в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		5.90%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		5.47%5.08%5.52%5.45%5.35%6.40%5.14%5.03%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDCPX and FKIQX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCPX has higher volatility (15.50%) compared to FKIQX (1.51%). In terms of maximum drawdown, FDCPX dropped -81.96% vs FKIQX's -25.31%.

FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCPX и FKIQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор