Сравнение FDAT с MDAA
FDAT (Tactical Advantage ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDAT charges 0.74%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности FDAT и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDAT показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 15.59%.
FDAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDAT и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDAT Tactical Advantage ETF | 3.43% | -0.90% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 15.59% | -0.25% |
Correlation
The correlation between FDAT and MDAA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDAT vs. MDAA — Ранг доходности на риск
FDAT
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDAT c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDAT | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDAT и MDAA
Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDAT | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.20% | -14.59% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -6.40% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.06% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDAT и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDAT | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 25.19% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 25.19% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 25.19% | -15.59% |
Сравнение комиссий FDAT и MDAA
FDAT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDAT и MDAA
Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности MDAA в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDAT Tactical Advantage ETF | 5.94% | 4.77% | 8.99% | 1.58% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDAT and MDAA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDAT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDAT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
FDAT has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: Tactical Funds and Myriad. Their fees differ too: 0.74% for FDAT and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для FDAT и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор