PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDAFX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDAFX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FDAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDAFX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDAFX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDAFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A		-0.16%14.28%6.79%12.08%-16.22%8.40%13.09%6.07%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FDAFX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FDAFX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.34%
1 год
11.53%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.84%
10 лет*
6.48%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FDAFX:
FDAFX с SPYFDAFX с VTSAXFDAFX с SCHGFDAFX с FFGZXFDAFX с FIRMXFDAFX с FNILXFDAFX с FSELX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FDAFX и FRHMX

FDAFX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FDAFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FDAFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDAFX
Ранг доходности на риск FDAFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDAFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDAFXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.45

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.38

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

9.46

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDAFX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDAFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAFX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDAFXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.28

Корреляция

Корреляция между FDAFX и FRHMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAFX и FRHMX

Дивидендная доходность FDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDAFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A		7.71%7.70%4.66%2.15%8.84%10.71%6.97%6.62%9.48%3.23%4.34%3.51%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDAFX и FRHMX

Максимальная просадка FDAFX за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAFX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDAFXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-15.96%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-3.42%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-15.96%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-2.45%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-3.58%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.86%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FDAFX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDAFXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.13%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

2.94%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

4.63%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

5.23%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

5.14%

+3.91%