PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDAFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDAFX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FDAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FDAFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDAFX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDAFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A		-0.16%14.28%6.79%12.08%-16.22%8.40%13.09%18.40%-5.05%12.05%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FDAFX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FDAFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 6.48% против 3.73% соответственно.

FDAFX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.34%
1 год
11.53%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.84%
10 лет*
6.48%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FDAFX:
FDAFX с SPYFDAFX с VTSAXFDAFX с SCHGFDAFX с FNILXFDAFX с FSELXFDAFX с FSKAXFDAFX с FXAIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий FDAFX и FRAMX

FDAFX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FDAFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FDAFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDAFX
Ранг доходности на риск FDAFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDAFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDAFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.30

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.22

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

8.81

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDAFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDAFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDAFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между FDAFX и FRAMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAFX и FRAMX

Дивидендная доходность FDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDAFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A		7.71%7.70%4.66%2.15%8.84%10.71%6.97%6.62%9.48%3.23%4.34%3.51%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FDAFX и FRAMX

Максимальная просадка FDAFX за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDAFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-33.94%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-3.45%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-16.31%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.75%

-16.31%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-2.47%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-3.86%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.87%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDAFX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDAFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.14%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

2.95%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

4.64%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

5.22%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

4.48%

+4.57%