Сравнение FCVH.TO с FGRO.NEO
FCVH.TO (Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF) and FGRO.NEO (Fidelity All-in-One Growth ETF) are both exchange-traded funds - FCVH.TO is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FGRO.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCVH.TO returned 17.56%/yr vs 13.42%/yr for FGRO.NEO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FCVH.TO charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for FGRO.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCVH.TO и FGRO.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVH.TO показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 10.50%.
FCVH.TO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 12.84%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- —
FGRO.NEO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 10.50%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCVH.TO и FGRO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCVH.TO Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF | 12.84% | 22.93% | 23.75% | 21.51% | -5.48% | 32.09% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 10.50% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -8.80% | 16.52% |
Correlation
The correlation between FCVH.TO and FGRO.NEO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.49 |
Over the past year, FCVH.TO and FGRO.NEO have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVH.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск
FCVH.TO
FGRO.NEO
Сравнение FCVH.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF (FCVH.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVH.TO | FGRO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.81 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 11.69 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVH.TO и FGRO.NEO
Максимальная просадка FCVH.TO за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVH.TO и FGRO.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVH.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -17.50% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -7.54% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -11.45% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -17.50% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.87% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -3.11% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.81% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVH.TO и FGRO.NEO
Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF (FCVH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что FCVH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVH.TO | FGRO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 2.52% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 8.73% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 10.48% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 10.64% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 10.43% | +7.28% |
Сравнение комиссий FCVH.TO и FGRO.NEO
FCVH.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVH.TO и FGRO.NEO
Дивидендная доходность FCVH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FGRO.NEO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVH.TO Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF | 0.81% | 1.01% | 1.07% | 0.88% | 2.91% | 1.15% | 3.34% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.12% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 1.82% | 0.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCVH.TO and FGRO.NEO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCVH.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCVH.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for FGRO.NEO.
FCVH.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while FGRO.NEO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.38% for FCVH.TO and 0.42% for FGRO.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCVH.TO и FGRO.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор