Сравнение FCVH.TO с FCIV.TO
FCVH.TO (Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF) and FCIV.TO (Fidelity International Value ETF) are both exchange-traded funds - FCVH.TO is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FCIV.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Canada International Value Index. FCVH.TO is actively managed, while FCIV.TO is passively managed. Over the past 5 years, FCVH.TO returned 17.56%/yr vs 16.15%/yr for FCIV.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FCVH.TO charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for FCIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCVH.TO и FCIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVH.TO показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у FCIV.TO с доходностью 17.66%.
FCVH.TO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 12.84%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- —
FCIV.TO
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 11.35%
- С начала года
- 17.66%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCVH.TO и FCIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVH.TO Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF | 12.84% | 22.93% | 23.75% | 21.51% | -5.48% | 38.33% | 17.70% |
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 17.66% | 33.60% | 6.89% | 22.75% | -0.22% | 14.15% | 4.49% |
Correlation
The correlation between FCVH.TO and FCIV.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, FCVH.TO and FCIV.TO have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVH.TO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск
FCVH.TO
FCIV.TO
Сравнение FCVH.TO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF (FCVH.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVH.TO | FCIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 3.95 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 14.81 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVH.TO и FCIV.TO
Максимальная просадка FCVH.TO за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVH.TO и FCIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVH.TO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -24.27% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -8.59% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -16.59% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -24.27% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.29% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -4.03% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.29% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVH.TO и FCIV.TO
Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF (FCVH.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) имеют волатильность 3.30% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVH.TO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.21% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 11.32% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 14.72% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 15.24% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 15.48% | +2.23% |
Сравнение комиссий FCVH.TO и FCIV.TO
FCVH.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FCIV.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVH.TO и FCIV.TO
Дивидендная доходность FCVH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FCIV.TO в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 2.12% | 2.09% | 2.80% | 3.64% | 3.45% | 2.97% | 0.90% |
FCVH.TO Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF | 0.81% | 1.01% | 1.07% | 0.88% | 2.91% | 1.15% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
FCVH.TO and FCIV.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCVH.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCVH.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for FCIV.TO.
FCVH.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while FCIV.TO is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.38% for FCVH.TO and 0.45% for FCIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCVH.TO и FCIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор