PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCVH.TO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVH.TO с FCMO.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCVH.TO (Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF) and FCMO.NEO (Fidelity US Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FCVH.TO is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FCMO.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada U.S. Momentum Index. FCVH.TO is actively managed, while FCMO.NEO is passively managed. Over the past 5 years, FCVH.TO returned 17.56%/yr vs 17.48%/yr for FCMO.NEO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FCVH.TO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF (FCVH.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVH.TO показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у FCMO.NEO с доходностью 17.89%.

FCVH.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
9.88%
С начала года
12.84%
1 год
33.66%
3 года*
22.59%
5 лет*
17.56%
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
11.99%
С начала года
17.89%
1 год
26.92%
3 года*
31.14%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVH.TO и FCMO.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCVH.TO
Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF		12.84%22.93%23.75%21.51%-5.48%38.33%18.26%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		17.89%13.77%53.26%13.09%-14.21%16.13%-61.16%

Correlation

The correlation between FCVH.TO and FCMO.NEO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.38

Over the past year, FCVH.TO and FCMO.NEO have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с FCVH.TO:
FCVH.TO с XVLU.TOFCVH.TO с ZVU.TOFCVH.TO с FBAL.NEOFCVH.TO с FBTC.TOFCVH.TO с FCCM.NEOFCVH.TO с FCIV.TOFCVH.TO с FCUV.TO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FINN.NEOFCMO.NEO с FCCV.TO

Доходность на риск

FCVH.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVH.TO
Ранг доходности на риск FCVH.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVH.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVH.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVH.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVH.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVH.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF (FCVH.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCVH.TOFCMO.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.35

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.95

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

2.48

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

8.20

+10.08

FCVH.TO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVH.TO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FCMO.NEO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVH.TO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCVH.TO и FCMO.NEO

Максимальная просадка FCVH.TO за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки FCMO.NEO в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVH.TO и FCMO.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVH.TOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-67.39%

+46.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-10.91%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-21.82%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-26.93%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-10.27%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-48.75%

+45.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.29%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVH.TO и FCMO.NEO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF (FCVH.TO) составляет 3.30%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что FCVH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVH.TOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

5.78%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

16.98%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

20.09%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

18.39%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

32.59%

-14.88%

Сравнение комиссий FCVH.TO и FCMO.NEO

И FCVH.TO, и FCMO.NEO имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVH.TO и FCMO.NEO

Дивидендная доходность FCVH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.31%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.28%
FCVH.TO
Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF		0.81%1.01%1.07%0.88%2.91%1.15%3.34%

Часто задаваемые вопросы

FCVH.TO and FCMO.NEO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCVH.TO and FCMO.NEO have the same expense ratio: 0.38% per year.

FCVH.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while FCMO.NEO is Momentum.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVH.TO и FCMO.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор