PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVFX с NQVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVFX с NQVRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCVFX (Fidelity Advisor Value Fund Class C) and NQVRX (Nuveen Multi Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FCVFX returned 12.38%/yr vs 12.87%/yr for NQVRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCVFX charges 1.90%/yr vs 1.00%/yr for NQVRX.

Доходность

Сравнение доходности FCVFX и NQVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) и Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVFX показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у NQVRX с доходностью 12.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVFX имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции NQVRX немного впереди с 12.87%.

FCVFX

1 день
0.03%
1 месяц
2.20%
С начала года
16.23%
6 месяцев
17.10%
1 год
33.80%
3 года*
22.89%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.38%

NQVRX

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.32%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.30%
1 год
32.08%
3 года*
20.00%
5 лет*
12.60%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVFX и NQVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class C		16.23%10.14%24.29%18.53%-10.07%33.72%8.57%30.36%-18.65%14.05%
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		12.60%17.89%19.25%15.94%-1.02%28.56%-0.27%30.35%-14.39%18.68%

Correlation

The correlation between FCVFX and NQVRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г.

0.93

The correlation between FCVFX and NQVRX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class C

Nuveen Multi Cap Value Fund

Часто сравнивают с FCVFX:
FCVFX с FAPDXFCVFX с JMVYXFCVFX с NCBVXFCVFX с FXAIXFCVFX с FPADXFCVFX с ACLAXFCVFX с ARFFX
Часто сравнивают с NQVRX:
NQVRX с ^GSPCNQVRX с FIMVXNQVRX с SMVTXNQVRX с VOONQVRX с VVOAXNQVRX с VINIXNQVRX с VFIAX

Доходность на риск

FCVFX vs. NQVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVFX
Ранг доходности на риск FCVFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NQVRX
Ранг доходности на риск NQVRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVFX c NQVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) и Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVFXNQVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.43

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.39

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.29

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

16.42

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVFX vs. NQVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVFX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQVRX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVFX и NQVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVFXNQVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.43

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FCVFX и NQVRX

Максимальная просадка FCVFX за все время составила -65.18%, примерно равная максимальной просадке NQVRX в -67.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVFX и NQVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVFXNQVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-67.80%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-7.37%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.74%

-17.93%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-17.93%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-42.26%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-10.99%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.92%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVFX и NQVRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) составляет 3.98%, в то время как у Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FCVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVFXNQVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.38%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

9.86%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

13.02%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

16.25%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

19.10%

+3.45%

Сравнение комиссий FCVFX и NQVRX

FCVFX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии NQVRX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVFX и NQVRX

Дивидендная доходность FCVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности NQVRX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class C		7.07%8.22%25.20%0.12%0.00%4.16%0.00%2.46%14.34%2.34%0.00%1.94%
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		1.66%1.87%1.86%1.29%1.42%1.23%3.40%1.34%0.00%1.99%1.02%1.05%

Часто задаваемые вопросы

FCVFX and NQVRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQVRX has higher volatility (4.38%) compared to FCVFX (3.98%). In terms of maximum drawdown, FCVFX dropped -65.18% vs NQVRX's -67.80%.

NQVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVFX и NQVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор