Сравнение FCVAX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
FCVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVAX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVAX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVAX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A | 2.24% | 7.75% | 7.72% | 17.47% | -13.29% | 37.77% | 10.82% | 20.47% | -15.50% | 11.99% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.47% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVAX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVAX имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции ARSMX немного впереди с 9.51%.
FCVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 9.37%
ARSMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVAX и ARSMX
FCVAX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
FCVAX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
FCVAX
ARSMX
Сравнение FCVAX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVAX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.02 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.16 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.03 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | -0.08 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVAX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.02 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FCVAX и ARSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVAX и ARSMX
Дивидендная доходность FCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVAX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A | 10.07% | 10.30% | 4.77% | 5.19% | 6.11% | 7.94% | 0.30% | 3.32% | 37.11% | 3.43% | 7.01% | 11.07% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок FCVAX и ARSMX
Максимальная просадка FCVAX за все время составила -57.86%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVAX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVAX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.86% | -51.75% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -10.37% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -19.34% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -42.96% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -8.86% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -8.12% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.10% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVAX и ARSMX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVAX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.01% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 11.17% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 18.48% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 17.87% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 19.60% | +2.66% |