PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с NNRG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUV.TO с NNRG.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both exchange-traded funds - FCUV.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity Canada U.S. Value Index, while NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCUV.TO returned 21.83%/yr vs 34.11%/yr for NNRG.NEO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FCUV.TO charges 0.38%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и NNRG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 47.23%.

FCUV.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
7.31%
С начала года
14.86%
6 месяцев
12.15%
1 год
35.24%
3 года*
26.57%
5 лет*
21.83%
10 лет*
—

NNRG.NEO

1 день
1.12%
1 месяц
-0.66%
С начала года
47.23%
6 месяцев
39.75%
1 год
71.20%
3 года*
26.98%
5 лет*
34.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и NNRG.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		14.86%14.80%35.81%19.98%2.58%20.73%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		47.23%19.14%13.26%-4.21%66.18%55.91%

Correlation

The correlation between FCUV.TO and NNRG.NEO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.29

The correlation between FCUV.TO and NNRG.NEO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCUV.TO и NNRG.NEO

Секторы
FCUV.TO
NNRG.NEO

Технологии

27.5%

-

Финансовые услуги

18.8%

-

Потребительский циклический сектор

15.3%

-

Промышленность

14.1%

-

Сырьевые материалы

9.2%

-

Коммунальные услуги

8.5%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

FCUV.TO
27.5%
NNRG.NEO

-

Финансовые услуги

FCUV.TO
18.8%
NNRG.NEO

-

Потребительский циклический сектор

FCUV.TO
15.3%
NNRG.NEO

-

Промышленность

FCUV.TO
14.1%
NNRG.NEO

-

Сырьевые материалы

FCUV.TO
9.2%
NNRG.NEO

-

Коммунальные услуги

FCUV.TO
8.5%
NNRG.NEO

-

Коммуникационные услуги

FCUV.TO
3.6%
NNRG.NEO

-

Здравоохранение

FCUV.TO
3.0%
NNRG.NEO

-

Потребительский защитный сектор

FCUV.TO

-

NNRG.NEO

-

Энергетика

FCUV.TO

-

NNRG.NEO
100.0%

Недвижимость

FCUV.TO

-

NNRG.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

Ninepoint Energy ETF

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XVLU.TOFCUV.TO с FINN.NEOFCUV.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с CIF.TONNRG.NEO с FRU.TO

Доходность на риск

FCUV.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TONNRG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.92

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.45

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

6.60

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

13.91

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. NNRG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNRG.NEO равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и NNRG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TONNRG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.99

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.08

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и NNRG.NEO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и NNRG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUV.TONNRG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-35.78%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-10.84%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-23.52%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-35.78%

+19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-3.63%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-9.58%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.14%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и NNRG.NEO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) составляет 5.31%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUV.TONNRG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

10.30%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

20.65%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

24.55%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

34.60%

-19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

34.55%

-19.83%

Сравнение комиссий FCUV.TO и NNRG.NEO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и NNRG.NEO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		0.92%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.51%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCUV.TO and NNRG.NEO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCUV.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCUV.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.

FCUV.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while NNRG.NEO is Energy Equities. FCUV.TO tracks Fidelity Canada U.S. Value Index, while NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. They also come from different issuers: Fidelity and Ninepoint. Their fees differ too: 0.38% for FCUV.TO and 1.79% for NNRG.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUV.TO и NNRG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор