Сравнение FCUQ.TO с ZEQL.TO
FCUQ.TO (Fidelity U.S. High Quality ETF) and ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - FCUQ.TO tracks the Fidelity Canada U.S. High Quality Index while ZEQL.TO tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for ZEQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCUQ.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCUQ.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- —
ZEQL.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и ZEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 8.39% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 8.24% |
Correlation
The correlation between FCUQ.TO and ZEQL.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUQ.TO vs. ZEQL.TO — Ранг доходности на риск
FCUQ.TO
ZEQL.TO
Сравнение FCUQ.TO c ZEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUQ.TO | ZEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUQ.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.21 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок FCUQ.TO и ZEQL.TO
Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки ZEQL.TO в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и ZEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUQ.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.36% | -6.12% | -19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -1.67% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUQ.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUQ.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 12.89% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 12.89% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 12.89% | +4.42% |
Сравнение комиссий FCUQ.TO и ZEQL.TO
FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZEQL.TO в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUQ.TO и ZEQL.TO
Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности ZEQL.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 0.67% | 0.73% | 0.77% | 0.88% | 1.04% | 0.79% | 1.15% | 0.82% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCUQ.TO and ZEQL.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQL.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQL.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for FCUQ.TO.
FCUQ.TO tracks Fidelity Canada U.S. High Quality Index, while ZEQL.TO tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.35% for FCUQ.TO and 0.05% for ZEQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCUQ.TO и ZEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор