PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUQ.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUQ.TO с XUU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO).

FCUQ.TO и XUU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUQ.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и XUU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		-4.75%4.67%32.89%20.05%-11.48%31.73%13.51%24.22%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-2.35%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%16.25%19.51%

Доходность по периодам

С начала года, FCUQ.TO показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью -2.35%.

FCUQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-7.78%
1 год
1.07%
3 года*
14.58%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

XUU.TO

1 день
0.62%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.04%
1 год
14.30%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Quality ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с FCUQ.TO:
FCUQ.TO с VDY.TOFCUQ.TO с HULC.TOFCUQ.TO с FCUV.TOFCUQ.TO с CNCL.TOFCUQ.TO с ETSX.TOFCUQ.TO с FBTC.TOFCUQ.TO с FCID.TO
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Сравнение комиссий FCUQ.TO и XUU.TO

FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%.

FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

FCUQ.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUQ.TO
Ранг доходности на риск FCUQ.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUQ.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUQ.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUQ.TOXUU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.76

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.15

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.11

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

4.17

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUQ.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUQ.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XUU.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUQ.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUQ.TOXUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.04

Корреляция

Корреляция между FCUQ.TO и XUU.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUQ.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XUU.TO в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		0.76%0.73%0.77%0.88%1.04%0.79%1.15%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.17%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Просадки

Сравнение просадок FCUQ.TO и XUU.TO

Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и XUU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUQ.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-28.22%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.70%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-23.41%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-5.53%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.14%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.38%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUQ.TO и XUU.TO

Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) имеют волатильность 5.22% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUQ.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.41%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.89%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

18.83%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.44%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.60%

+0.81%